10月自考《證券投資與管理》的真題如下：
一、單項(xiàng)選擇題：本大題共20小題，每小題1分，共20分。在每小題列出的備選項(xiàng)中只有一項(xiàng)是最符合題目要求的，請(qǐng)將其選出。
1.我國(guó)滬、深證券交易所的執(zhí)行機(jī)構(gòu)是
A.會(huì)員大會(huì)
B.理事會(huì)
C.股東大會(huì)
D.董事會(huì)
2.、下列債券中不規(guī)定票面利率的是
A.浮動(dòng)利率債券
B.附息債券
C.貼現(xiàn)債券
D.累進(jìn)利率債券
3.下列債券中價(jià)格波動(dòng)幅度最大的是
A.5年期零息債券
B.票面利率為5%的5年期附息債券
C.票面利率為5%的3年期附息債券
D.票面利率為7%的5年期附息債券
4.某公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券面值為100元，轉(zhuǎn)換價(jià)格為20元，該公司股票的市場(chǎng)價(jià)格為25元，則轉(zhuǎn)換比例為
A.0.2
B.0.25
C.4
D.5
5.投資者賣出一份協(xié)定價(jià)格為80元的看漲期權(quán),期權(quán)費(fèi)為2元，到期日標(biāo)的股票價(jià)格為85元，該投資者在到期8的收益為
A.-5元
B.-3元
C.3元
D.5元
6.從理論上說(shuō)，可以將全部資產(chǎn)進(jìn)行長(zhǎng)線投資的基金是
A.封閉式基金
B.開放式基金
C.指數(shù)型基金
D.公司型基金
7.以基金資產(chǎn)長(zhǎng)期增值為目標(biāo)的證券投資基金是
A.平衡型基金
B.成長(zhǎng)型基金
C.債券型基金
D.固定收入型基金
8.期貨合約中的商品質(zhì)量、數(shù)量及交割日期
A.由買方指定
B.由賣方指定
C.由買賣雙方共同指定
D.由期貨交易所指定
9.場(chǎng)外交易市場(chǎng)的交易一般采用
A.協(xié)商定價(jià)
B.公開競(jìng)價(jià)
C.集中競(jìng)價(jià)
D.雙向競(jìng)拍
10.某投資者當(dāng)前的融資融券債務(wù)為15萬(wàn)元，信用賬戶的資產(chǎn)總額為18萬(wàn)元，證券公司通知投資者在約定期限追加擔(dān)保物，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，投資者至少需要追加保證金
A.1萬(wàn)元
B.1.5萬(wàn)元
C.3萬(wàn)元
D.4.5萬(wàn)元
11.可以反映公司綜合實(shí)力的指標(biāo)是
A.產(chǎn)品成本率
B.產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)
C.產(chǎn)品市場(chǎng)占有率
D.品牌知名度
12.公司營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的差額是
A.毛利
B.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
C.稅前利潤(rùn)
D.凈利潤(rùn)
13.在計(jì)算利息保障倍數(shù)時(shí)，使用的利潤(rùn)是
A.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
B.息稅前利潤(rùn)
C.稅前利潤(rùn)
D.稅后利潤(rùn)
14.與頭肩頂形態(tài)相比，三重頂更容易演變?yōu)?/p>
A.反轉(zhuǎn)突破形態(tài)
B.持續(xù)整理形態(tài)
C.圓弧項(xiàng)形態(tài)
D.三角形形態(tài)
15.下列選項(xiàng)中表示市場(chǎng)處于超買或超賣狀態(tài)的技術(shù)指標(biāo)是
A.ADL
B.MACD
C.WMS
D.PSY
16.假設(shè)你投資一只股票兩年,初始投資額為10萬(wàn)元，第一年年末股票市值為5萬(wàn)元，第二年年末股票市值為10萬(wàn)元，該項(xiàng)投資的幾何平均年收益率為
A.0
B.0.15
C.0.25
D.0.5
17.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.07,市場(chǎng)期望收益率為0.15,如果AM股票的標(biāo)準(zhǔn)差為0.20,β值為1.2,該股票的均衡期望收益率為
A.0.086
B.0.1
C.0.166
D.0.25
18.證券X的期望收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%;證券Y的期望收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%。如果兩個(gè)證券的相關(guān)系數(shù)為0.5,則它們的協(xié)方差為
A.-0.0015
B.0.015
C.0.06
D.0.09
19.中央銀行調(diào)整基準(zhǔn)利率對(duì)證券投資帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)是
A.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
20.2019年度的名義利率為3%，通貨膨脹率為1%，則當(dāng)年精確的實(shí)際利率為
A.1.98%
B.2%
C.4%
D.4.03%
二、多項(xiàng)選擇題：本大題共5小題，每小題2分，共10分。在每小題列出的備選項(xiàng)中至少有兩項(xiàng)是符合題目要求的，請(qǐng)將其選出，錯(cuò)選、多選或少選均無(wú)分。
21.下列屬于衍生證券的有
A.中國(guó)人壽A股
B.中國(guó)人壽H股
C.5年期國(guó)債
D.中國(guó)人壽ADR
E.上證50ETF期權(quán)
22.下列屬于市值加權(quán)平均的股價(jià)指數(shù)有
A.上證綜合指數(shù)
B.道·瓊斯股價(jià)指數(shù)
C.標(biāo)普500指數(shù)
D.滬深300指數(shù)
E.NASDAQ指數(shù)
23.在交易中需要繳納保證金的有
A.期貨買方
B.期貨賣方
C.期權(quán)買方
D.期權(quán)賣方
E.期貨結(jié)算所
24.公司現(xiàn)金流量表反映的現(xiàn)金流量包括
A.公司自由現(xiàn)金流
B.并購(gòu)活動(dòng)現(xiàn)金流
C.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流
D.融資活動(dòng)現(xiàn)金流
E.投資活動(dòng)現(xiàn)金流
25.根據(jù)我國(guó)《證券法》證券交易***信息的知情人包括
A.發(fā)行人的董事
B.發(fā)行保薦人
C.發(fā)行人的監(jiān)事
D.發(fā)行人的高級(jí)管理人員
E.持股比例達(dá)到5%以上的股東
非選擇題部分
注意事項(xiàng)：用黑色字跡的簽字筆或鋼筆將答案寫在答題紙上,不能答在試題卷上。
三、名詞解釋題：本大題共4小題，每小題3分，共12分。
26.資本證券
27.填權(quán)
28.進(jìn)取型股票
29.強(qiáng)式有效市場(chǎng)
四、簡(jiǎn)答題：本大題共4小題，每小題6分，共24分。
30.簡(jiǎn)述普通股持有者的基本權(quán)利。
31.簡(jiǎn)述市盈率在股票投資分析中的局限性。
32.簡(jiǎn)述證券投資行為中“后悔厭惡”的表現(xiàn)。
33.請(qǐng)列舉三個(gè)投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)，并簡(jiǎn)述其含義。
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